Pine Script - VWAP

VWAP

// VWAP
vwap = ta.vwap(hlc3)
plot(vwap, color=color.purple, title="VWAP")

Description

vwap:
vwap은 거래량 가중 평균 가격을 나타냅니다.
거래량과 가격을 기준으로 하루 종일 증권이 거래된 평균 가격을 계산하는 거래 벤치마크입니다.
이는 증권이 공정한 가치로 거래되고 있는지 평가하기 위해 주간 거래에서 자주 사용됩니다.

 

ta.vwap(hlc3):
ta.vwap(hlc3)은 Pine Script에서 VWAP를 계산하는 함수입니다.
hlc3은 증권의 최고가, 최저가, 종가의 평균을 나타내는 인수입니다. 이는 각 기간에 대한 단일 가격대를 계산하는 일반적인 방법입니다.
Pine 스크립트에서 ta.vwap()은 기본적으로 이 hlc3 값을 볼륨과 함께 사용하여 VWAP를 계산합니다.

VWAP는 단기 거래자, 특히 3분 차트와 같은 일중 거래자에게 유용한 지표입니다.
VWAP 선 위의 가격은 강세 심리를 나타낼 수 있으며, 이는 해당 증권이 당일 평균 가치보다 높게 거래되고 있음을 나타냅니다.
반대로, VWAP 선 아래의 가격은 약세 정서를 나타낼 수 있으며, 이는 해당 증권이 당일 평균 가치보다 낮게 거래되고 있음을 나타냅니다.
VWAP는 일중 거래를 위한 강력한 도구이지만 이를 다른 지표 또는 분석 형태와 결합하여 거래 신호를 검증하는 것이 중요합니다. 또한 VWAP는 각 거래일이 시작될 때 재설정되므로 장기 거래 전략보다는 일중 분석에 주로 유용합니다.

 

Example

3분 차트에 적용

3분 차트에서 이 스크립트를 사용하면 각 막대 또는 캔들은 3분 기간을 나타냅니다.
VWAP는 각 기간의 거래량과 함께 고가, 저가, 종가를 사용하여 거래일 전체의 3분 기간에 대해 계산됩니다.
차트의 VWAP 선은 누적 측정값입니다. 매일 새로 시작되며 거래일 시작부터 현재 시간까지 3분의 기간을 모두 고려합니다. VWAP 라인은 하루가 지나면서 조정되어 각각의 새로운 3분 기간을 계산에 추가합니다.
해석: